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가격 분석은 주식 시장에서 수익을 창출하는 데 매우 중요합니다. 그러나 추세 분석을 수동으로 수행하는 것은 시간과 노력이 많이 듭니다. 이러한 이유로 많은 트레이더들은 추세 지표를 사용하여 가격의 변화를 예측합니다. 이 중 대표적인 추세 지표 중 하나가 MACD입니다. MACD는 거래자들이 매수와 매도 신호를 파악하고 추세의 방향성을 확인하는 데 사용됩니다. 이번 글에서는 MACD에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

정의

MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자로, 추세 지표 중 하나입니다. 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 차이를 이용하여 시장의 추세와 흐름을 분석합니다. MACD는 거래량을 함께 고려하여 계산하기 때문에, 시장의 추세를 파악하는 데 매우 유용하게 사용됩니다.

MACD는 일반적으로 12일 이동평균과 26일 이동평균을 사용합니다. 이후 이동평균간의 차이를 계산한 값을 9일 이동평균으로 평활화하여 MACD 선을 그립니다. 이렇게 그려진 MACD 선의 값이 0보다 크면 상승추세, 작으면 하락추세를 나타냅니다.

MACD 지표에서는 두개의 지표를 사용하는데, MACD 선과 시그널 선입니다. 시그널 선은 MACD 선의 9일 이동평균을 나타내며, MACD 선과 시그널 선이 교차할 때 매수나 매도의 신호로 사용됩니다.

MACD는 주로 단기적인 시장의 변화를 파악하는 데 사용되며, 다른 지표와 함께 사용되면 더욱 효과적으로 시장을 분석할 수 있습니다. MACD는 과매수와 과매도 상태를 파악하는 데는 적합하지 않으며, 다른 지표와 함께 사용하여 종합적인 시장 분석을 수행하는 것이 좋습니다.

원리 및 산출 공식

단기이평과 장기이평선의 차이가 커지게 되면 언제가는 반드시 원래대로 수렴되는 경향을 이용한 매수,매도 기회를 찾기 위해 만들어진 기법.

기법

MACD 지표를 이용한 매매 기법은 크게 2가지 방식이 있습니다. 하나는 MACD와 시그널 선의 교차를 이용하는 방법이고, 다른 하나는 MACD의 차이값의 변화를 이용하는 방법입니다.

첫 번째 방법은 MACD와 시그널 선의 교차를 이용한 매매 기법입니다. MACD 선이 시그널 선을 아래서 위로 돌파하면 매수 신호, 반대로 시그널 선을 아래서 위로 돌파하면 매도 신호로 사용됩니다. 이러한 신호는 주로 단기적인 매매 기회를 파악하는 데 사용됩니다. 하지만 이 방법은 과매수와 과매도 상태를 파악하지 못하므로, 다른 지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

두 번째 방법은 MACD의 차이값의 변화를 이용하는 방법입니다. MACD는 빠른 이동평균과 느린 이동평균의 차이를 이용하여 시장의 추세를 파악합니다. 따라서 MACD 선의 차이값이 커질수록 상승추세가 강화되고, 작아질수록 하락추세가 강화됩니다. 이러한 추세 변화를 이용하여 매수 또는 매도를 결정하는 방식으로 사용됩니다.

예를 들어, MACD 선의 차이값이 감소하다가 급격히 증가하면 상승추세가 강화된 것으로 판단하여 매수를 진행할 수 있습니다. 반대로 MACD 선의 차이값이 증가하다가 급격히 감소하면 하락추세가 강화된 것으로 판단하여 매도를 진행할 수 있습니다.

MACD는 주로 단기적인 시장 변동성을 파악하는 데 사용되므로, 다른 지표와 함께 사용하여 종합적인 시장 분석을 수행하는 것이 좋습니다. 또한, MACD는 단기적인 추세를 파악하기 때문에 장기적인 투자 전략에는 부적합할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 자신의 투자 스타일과 목표에 맞게 MACD를 적절히 활용해야 합니다.

주봉에서는 MACD와 시그널 선의 교차를 이용한 매매 기법을 이용하여 교차 시점을 분석해 보아도 실제로 주봉에서 나타나는 결과는 실제 떨어지는 시점과 상승하는 시점이 약간 뒤에 이루어 지는 것을 알 수 있습니다. 지표 자체가 지나가 결과값을 나타내는 후행 지표이기에 단수 추세만 파악하는 용도로 사용하시고 다른 지표들과 같이 분석을 하는게 맞을거 같습니다.

일봉에서는  MACD와 시그널 선의 교차를 이용한 매매 기법을 이용한 교차 시점이 주봉과는 다르게 그래프와 비슷한 결과 값을 나타냅니다. MACD를 활용시에 일봉 그래프에 접목하여 판단하는게 조금 유리하다고 보여 집니다.

유의할 점

다른 지표와 함께 사용하기

MACD는 주로 단기적인 시장 변동성을 파악하는 데 사용되므로, 다른 지표와 함께 사용하여 종합적인 시장 분석을 수행하는 것이 좋습니다. 이를 통해 더욱 정확한 매매 시점을 파악할 수 있습니다.

거래량과 함께 사용하기

MACD는 거래량을 고려하지 않으므로, 거래량과 함께 사용하여 시장의 강도와 함께 분석하는 것이 좋습니다. 특히, 거래량이 높을 때 MACD가 신호를 발생하면 더욱 높은 신뢰성을 갖습니다.

시장의 상황 파악하기

MACD는 주로 단기적인 시장 변동성을 파악하는 데 사용되므로, 장기적인 추세 변화를 파악하기 위해서는 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. 또한, 시장의 상황을 파악하여 MACD를 적절히 활용하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 고점에서 매수하거나 저점에서 매도하는 것이 부적절한 상황에서는 MACD를 사용하지 않는 것이 좋습니다.

리스크 관리하기

MACD를 이용한 매매는 단기적인 추세 변화를 파악하는 것이므로, 매매 포지션을 일정 기간 이상 유지하지 않는 것이 좋습니다. 또한, 리스크 관리를 위해 스탑 로스와 같은 방법을 사용하여 손실을 최소화해야 합니다.

시장 변동성을 고려하기

MACD는 시장 변동성이 높을 때 더욱 정확한 신호를 발생시키므로, 시장 변동성이 낮을 때는 MACD의 신호를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 또한, 시장 변동성이 높을 때는 스프레드가 넓어질 수 있으므로, 스프레드를 고려하여 매매하는 것이 중요합니다.

결론

MACD는 매우 유용한 추세 지표 중 하나입니다. 그러나 이 지표가 항상 100% 정확하다는 것은 아닙니다. 따라서 MACD를 사용하여 거래를 할 때는 항상 다른 지표나 기술적 분석 도구와 함께 사용하고, 트레이딩 전략에 대한 충분한 백테스팅을 수행하여 사용해야 합니다. 또한 트레이딩에서 중요한 것은 자기 관리 능력입니다. MACD와 같은 도구는 가격 움직임을 예측하는 데 도움을 줄 수 있지만, 손실을 방지하기 위한 적절한 리스크 매니지먼트 전략도 중요합니다. 따라서 매매를 시작하기 전에 거래 계획을 세우고 정확한 시점에서 매수와 매도를 결정할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요합니다. 이를 통해 MACD를 포함한 기술적 분석 지표를 보다 효과적으로 활용할 수 있습니다. 

CCI는 상대적으로 과매수와 과매도 상태를 파악하는 지표 중 하나로, 기술적 분석에서 매우 유용하게 사용됩니다. 주식, 외환, 암호화폐 등 다양한 시장에서 사용되며, 시장의 흐름과 변동성을 파악하는 데 도움을 줍니다.

CCI는 1980년대에 도입되었으며, 당시에는 상당히 혁신적인 지표였습니다. 이후 기술적 분석 지표 중에서도 가장 많이 사용되는 지표 중 하나가 되었습니다. CCI는 트레이더들이 가격의 흐름과 변동성을 파악하고, 그에 따라 적절한 매매 시기를 결정하는 데 도움을 줍니다.

이번 글에서는 CCI가 무엇인지, 어떻게 사용되는지, 그리고 어떤 장단점이 있는지에 대해 자세히 알아보겠습니다.

CCI는 기준선을 중심으로 일정한 거리에 상한선과 하한선을 그려서, 그 거리 안에서 주가 움직임을 분석합니다. 이 때, 일정 기간 동안의 가격 평균과 가격 변동폭을 고려하여 계산됩니다. CCI 값이 상한선을 돌파하면 매수 기회가 생길 가능성이 높고, 하한선을 돌파하면 매도 기회가 생길 가능성이 높다고 보는 것이 일반적입니다.

CCI는 추세를 파악하는 데 사용되는 지표는 아니지만, 추세의 강도를 나타내기 때문에 다른 추세 지표와 함께 사용됩니다. CCI 값이 상승하면서 상한선을 돌파하는 경우, 상승 추세가 강해질 가능성이 높으며, CCI 값이 하락하면서 하한선을 돌파하는 경우, 하락 추세가 강해질 가능성이 높습니다.

CCI의 장점은 주가의 방향과 함께 가격 변동성을 고려하여 추세를 파악할 수 있다는 점입니다. 또한, 매수와 매도 시기를 예측하는 데 유용하며, 가격 변동성이 높은 시장에서도 상대적으로 안정적인 결과를 보여줍니다.

하지만 CCI도 모든 기술적 분석 지표와 마찬가지로, 100% 정확한 예측을 보장하지는 않습니다. 이 지표를 사용할 때는 항상 다른 지표와 함께 사용하여 종합적으로 분석하는 것이 중요합니다. 또한, 오랜 기간 동안의 변동성이 큰 경우 지표의 값이 상한선과 하한선을 넘어가는 경우가 자주 발생할 수 있으므로, 이 경우에는 조심스럽게 분석해야 합니다.

기법

CCI(Commodity Channel Index)는 추세 지표가 아니지만, 추세의 강도를 파악할 수 있기 때문에 매매에 활용될 수 있습니다. CCI는 상한선과 하한선을 기준으로 주가 움직임을 분석하기 때문에, 이를 이용하여 매수와 매도 시점을 예측할 수 있습니다.

CCI를 이용한 매매 기법 중 가장 기본적인 방법은 CCI 값이 상한선을 돌파하면 매수, 하한선을 돌파하면 매도하는 것입니다. 이 때, 상한선과 하한선은 일반적으로 +100과 -100으로 설정합니다. 즉, CCI 값이 +100을 돌파하면 매수 기회가 생길 가능성이 높으며, -100을 돌파하면 매도 기회가 생길 가능성이 높다고 보는 것입니다.

또한, CCI 값의 변화를 이용하여 매매 시기를 결정할 수도 있습니다. CCI 값이 상승하면서 상한선을 돌파하는 경우, 매수 기회가 생길 가능성이 높으며, CCI 값이 하락하면서 하한선을 돌파하는 경우, 매도 기회가 생길 가능성이 높다고 보는 것이 일반적입니다. 이 때, CCI 값이 변화하면서 상한선 또는 하한선을 돌파하는 것이 중요합니다.

또한, CCI의 다른 장점 중 하나는 추세의 전환을 예측할 수 있다는 점입니다. 추세가 상승하던 중 CCI 값이 하락하면서 하한선을 돌파하는 경우, 하락 추세로 전환될 가능성이 높으며, 추세가 하락하던 중 CCI 값이 상승하면서 상한선을 돌파하는 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

m(이동 평균 가격)=M값의 이동평균, M/n

n(기간)=일수

※ n의 기간 5~25일

상수 0.015 는 램버트 상수

CCI의 요약

CCI의 의미

• CCI +100 이상 : 과매수 상태
• CCI -100 이상 : 과매도 상태
• CCI 〉 0 : 상승 추세
• CCI = 0 : 주가와 이동평균선이 이론적으로 같은 구간
• CCI 〈 0 : 하락 추세

CCI의 매매 시점

• ​CCI가 +100을 상향 돌파 -> 매수 신호
• CCI가 -100을 상향 돌파 -> 매수 신호
• CCI가 +100을 하향 돌파 -> 매도 신호
• CCI가 -100을 하향 돌파 -> 매도 신호
• 0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파 -> 매수 신호
• 0선을 기준으로 CCI가 하향 돌파 -> 매도 신호

2022년 11월 중순경 +100을 하향 돌파하여 매도신호가 포착이 됩니다. 그 후 2022년 12월 말경 -100선 기준 하향 돌파 후 다시 상향 돌파하여 매수 신호를 보내는 모습이 포착됩니다. 

2022년 12월 중순경 -100선 기준 하향 돌파후 상향 돌파하여 매수 신호를 보냅니다. 이후 2023년 2월 +100을 상향 돌파하여 다시 매수 신호를 보내고 있습니다.

추세를 나타내는 부분이다 보니 일반적으로 100% 맞기는 힘듭니다. 시장의 여러가지 상황을 보고 종합적으로 판단을 하시는게 맞지 않나 합니다. 두 곳의 그래프는 참조만 하시기 바랍니다. 시장의 방향성을 나타내는 부분만 표기 되기에 미래의 변동 부분은 표기가 되지 않습니다. 

그러나, CCI를 이용한 매매 기법도 모든 기술적 분석 지표와 마찬가지로 100% 정확한 예측을 보장하지는 않습니다. 이를 이용할 때는 항상 다른 지표와 함께 종합적으로 분석하고, 적절한 자금 관리와 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 추구해야 합니다.

유의할 점

CCI 값의 해석: CCI 값이 상한선과 하한선을 돌파하는 경우 매수 또는 매도 기회를 찾을 수 있지만, 이 때 CCI 값이 어떻게 움직이는지도 중요합니다. CCI 값이 상승하면서 상한선을 돌파하더라도, 그 상승폭이 작다면 매수 타이밍이 아니라 판단할 수 있습니다. 따라서 CCI 값의 크기와 움직임을 함께 고려해야 합니다.

추세 전환의 예측: CCI는 추세 전환의 예측에도 유용한 지표입니다. 하지만 CCI 값이 추세 전환 시기에 반드시 상한선 또는 하한선을 돌파하지는 않을 수 있습니다. 따라서 CCI 값의 움직임을 확인하는 것이 중요합니다.

기술적 분석 지표와 함께 사용: CCI는 단독으로 사용하는 것보다 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용하는 것이 더욱 유용합니다. 예를 들어, MACD나 이동평균선 등과 함께 사용하여 시그널을 찾는 것이 좋습니다.

장기적인 추세에 대한 고려: CCI는 단기적인 변동성을 분석하는 지표이기 때문에, 장기적인 추세에 대한 고려도 필요합니다. CCI 값이 상한선 또는 하한선을 돌파하더라도, 장기적인 추세가 반대 방향으로 움직인다면 매매에 주의해야 합니다.

자금 및 리스크 관리: 모든 매매에는 자금 및 리스크 관리가 필요합니다. CCI를 이용한 매매도 예외가 아닙니다. 적절한 자금 관리와 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 추구해야 합니다.

결언

CCI는 상대적인 과매수와 과매도 상태를 파악하는 지표 입니다. 기술적 분석 기법으로 여러 시장에서 사용 됩니다. 1980년 도입 당시에는 혁시적인 지표로 인정 받았으며 지금까지도 많은 분들이 활용하고 있는 지표입니다. 이 글에서 CCI가 무엇인지 어떻게 작용하는지에 대해 간략하게 정리한 것이 다른 분들에게 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 여기까지 읽어 주셔서 감사합니다.

주식에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 매일 쏟아지는 뉴스와 정보들, 자신만의 방법을 구상하는 것은 매우 흥미로운 일입니다. 하지만, 언제나 불확실성과 위험성이 동반되는 분야입니다. 그렇기 때문에, 올바른 지식과 정보를 바탕으로 잘 계획된 전략이 필요합니다.

이 블로그는 보편적인 지식과 정보를 제공하며, 많은 분들에게 도움이 되고자 합니다. 기본적인 용어 설명과 함께 배우고 성장하는 과정에서 많은 도움이 되길 바랍니다.

ADX

ADX는 Average Directional Movement Index의 약어로, 추세 판단에 사용되는 기술적 지표입니다. ADX는 주식, 선물, 외환 등의 시장에서 사용됩니다.

상승 추세, 하락 추세 또는 추세가 없는 측면 시장의 존재 여부를 나타냅니다. 주식 시장에서는 지표가 25 이상이면 추세가 발생한다고 간주합니다. 25 미만이면 측면 시장이나 반전 시장이 발생할 가능성이 높습니다.

ADX는 +DI(상승 추세의 강도)와 -DI(하락 추세의 강도)를 기초로 계산됩니다. +DI는 최고가와 전일 최고가를 비교하여 상승한 경우에 증가하고, -DI는 최저가와 전일 최저가를 비교하여 하락한 경우에 증가합니다. 이들 강도의 차이를 ADX라고 합니다.

값은 0부터 100까지이며, 20 이하의 값은 추세가 없거나 약한 추세를 나타내며, 20에서 40 사이의 값은 상당히 강한 추세를 나타냅니다. 40에서 60 사이의 값은 매우 강한 추세를 나타내며, 60 이상의 값은 극도로 강한 추세를 나타냅니다.

상승 추세, 하락 추세, 측면 시장 등의 추세 판단을 돕기 위해 사용되는 지표이며, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 분석하는 것이 일반적입니다. 단독으로 사용되는 것보다는 다른 기술적 지표와 함께 사용하는 것이 더 효과적입니다.

매매기법

추세를 나타내는 지표이기 때문에, 추세를 따라 매매하는 전략에서 사용될 수 있습니다. ADX를 이용한 전략 중 하나는 다음과 같습니다.

1. 상승 추세일 때 매수하고, 하락 추세일 때 매도한다.
2. 25 이상이면 추세가 발생하고, 이때 매수 진입을 고려할 수 있습니다.
3. +DI가 -DI보다 높을 때는 상승 추세이므로 매수 진입을 고려할 수 있습니다.
4. 25 미만인 경우 측면 시장이거나 반전 시장이 발생할 가능성이 높으므로 매도 진입을 고려할 수 있습니다.
5. 증가 또는 감소를 이용하여 추세의 강도를 확인한다.
6. 값이 증가하는 경우, 추세의 강도가 증가하고 있는 것이므로, 매수 또는 매도 진입을 고려할 수 있습니다.
7. 값이 감소하는 경우, 추세의 강도가 약해지고 있는 것이므로, 포지션을 조정하거나 청산하는 것이 좋습니다.
8. 위의 전략은 ADX를 단독으로 사용한 것입니다. 다른 기술적 지표와 함께 사용하면 보다 정확한 추세 분석이 가능합니다. 예를 들어, MACD와 함께 사용하면 추세 전환을 더욱 정확하게 파악할 수 있습니다.

그러나, 어떤 전략을 사용하더라도, 매매 시에는 항상 적절한 리스크 관리를 고려해야 합니다. 이는 매매 금액을 제한하거나 손실을 제한하는 스탑 로스 등의 방법을 사용하여 가능합니다.

후성과 금양의 주식으로 비교하여 보기만 하여도 일반적으로 추세지표들이 설명된 것 처럼 명확하게 나오지는 않습니다.

설명을 기준으로 이야기하면 2023년 1월을 기준으로 후성의 경우에는 추세지표가 60이 넘지만 주가는 저점이었고 그래프와 추세지표의 설명과는 반대로 움직이는 모습을 보여 줍니다. 그와 반대로 금양의 경우에는 추세지표와 주가가 거의 같은 모습을 그리면 움직이는 모습을 보여 줍니다. 두가지의 경우만으로 ADX 추세지표가 정확하다 아니다라는 결론을 말하는게 아니라 모든 경우를 상정하고 종합적인 판단을 하시는게 중요합니다.

매매시에 유의할 점

추세를 나타내는 지표이기 때문에, 측면 시장에서는 사용하지 않는 것이 좋습니다. 지표가 25 미만인 경우, 추세가 아직 발생하지 않았거나 약한 추세일 가능성이 있으므로, 매매 결정에 참고할 수 있지만, 단독으로 매매 결정을 내리는 것은 적절하지 않습니다.

지표는 지연현상이 있기 때문에, 이전 추세를 따라 매매하는 경우, 값이 변화하기 전에 이미 추세가 바뀌었을 수 있습니다. 따라서 값이 변화하는 것 외에도, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 추세를 파악하는 것이 중요합니다.

값이 극단적인 수준에 도달한 경우, 추세 전환의 가능성이 높아집니다. 따라서, 값이 60 이상인 경우는 과열 상태라고 볼 수 있으므로, 이전 추세를 따라 매매하기 전에 조심스럽게 검토해야 합니다.

주가 변동을 예측하는 지표가 아니므로, 추세의 방향성에 대한 확신을 가지지 않은 경우, 매매 결정을 미루는 것이 바람직합니다. 진입 포인트와 함께 출입 포인트와 목표 수익률을 설정하는 것이 중요합니다.

따라서, ADX를 이용한 매매시에는 위와 같은 유의할 점을 고려하여 매매를 결정하는 것이 중요합니다. 지표 단독으로 사용하지 않고, 다른 기술적 지표와 함께 사용하여 종합적인 추세 분석을 수행하는 것이 좋습니다.

주식 시장은 기업의 성장 가능성이나 경제 상황 등을 바탕으로 주식의 가치가 결정되며, 투자자들은 이러한 주식 가치의 변화를 예측하고 수익을 추구하기 위해 주식을 매수 또는 매도합니다.

하지만, 주식 시장은 언제나 불확실성과 위험성이 동반되는 분야이기 때문에, 올바른 지식과 정보를 바탕으로 잘 계획된 투자 전략이 필요합니다.